第17章 网格触发频率统计，数据说话(2 / 5)

网格价差，不含分红及股价涨跌）：

? 本月网格价差收益：+437元。

? 对应持仓市值（约32万元）的月化收益：+0.14%。

? 本年累计（1-3月）网格价差收益：+1120元。

? 对持仓成本的影响：

? 月初持仓成本：-0.32元/份。

? 月末持仓成本：-0.33元/份。（通过网格交易，成本进一步微幅下降）

? 现金占比变化：因网格卖出略多于买入，月末现金占比从32.5%微升至32.8%。

? 小结：在振幅仅3.5%的平淡月份，该安全仓网格通过9次微小交易，贡献了+0.14%的增强收益，并进一步降低了本已为负的成本。这证明了在震荡市，网格策略能持续产生“碎银子”，积少成多，并优化持仓结构。

二、 演示账户1-消费ETF网格（运行近一月）

? 初始状态：3月4日，投入1万元，基准价1.22元。

? 本月价格区间：1.142 - 1.175。（振幅约2.9%，低于主账户标的）

? 网格触发总次数：3次。

? 触发买入：2次（分别在1.159、1.153）。

? 触发卖出：1次（1.174）。

? 触发频率：平均约7.7个交易日触发一次。频率较低，因价格主要在网格下部运行，且振幅小。

? 累计收益贡献（价差）：

? 网格价差收益：+234.8（卖出） - 498.37（买入1） - 495.79（买入2） = -759.36元？（注：此计算有误，需重新核算）

? 更正：网格价差收益是卖出收入234.8元。两次买入是支出，但获得了更多份额。因此，单纯价差收益为+234.8元。但账户总收益需考虑股价涨跌。

? 对账户净值的影响：

? 期初资产：10000元。

? 期末资产（3月31日收盘）：9835元。（按收盘价1.162计算）

? 账户总收益：-165元（-1.65%）。

? 其中，股价涨跌带来的损益：-1.84%（因价格从1.22跌至1.162）。

? 网格价差收益贡献：+0.19%（抵消了部分下跌损失）。

? 持仓与成本变化：

? 期初持仓：0。

? 期末持仓：4960份。

? 估算平均成本：约1.208元/份。

? 小结：在单边小幅下跌市中，演示账户网格被动执行了“越跌越买”，虽然价差本身有正贡献（+234.8元），但由于主要操作是买入，且买入后价格继续低迷，导致总账户出现亏损。这直观展示了网格策略在单边下跌初期的劣势——会不断买入，扩大浮亏。但同时也积